شاخص‌سازي و اندازه‌گيري ريسك مالي

فهرست

چكيده

مقدمه

مفاهيم و تعاريف ريسك

طبقه‌بنديهاي ارائه شده از ريسك

 از نظر زوكرمنRisk Exposure طبقه‌بندي

طبقه‌بندي نهايي ريسك

ريسك مالي و فاكتورهاي اندازه‌گيري آن

انواع ريسك مالي

ريسك نرخ بازده:

ريسك نقدينگي

ريسك پول يا نرخ ارز

ريسك نقدينگي بانك ها

ريسك نقدينگي

روش هاي اندازه گيري ريسك نقدينگي در بانك

شاخص نقدينگي

علل پيدايش ريسك نقدينگي و شاخص هاي منعكس كننده آثار آن

آثار ریسک

عناصر اساسي نظام يكپارچه مديريت ريسك

ريسك در موسسات مالي

ريسك بازار محصول

اجزاء اصلي ريسكهاي بازار محصول

ريسك اعتباري (‌ريسك قصور در بازپرداخت)

ريسك راهبردي (تجاري)

ريسك مقرراتي

ريسك عملياتي

ريسك كالاي خاص

ريسك منابع انساني

ريسك قانوني

ريسك محصول

ريسك بازار سرمايه

ريسك نرخ بهره

ريسك مبنا (basis risk)

ريسك نقدينگي

ريسك ارزي  ( currency risk)

ريسك سيستم پرداختها

ريسك بهره

عناصر اصلي يك نظام يكپارچه و موفق مديريت ريسك

چارچوب مديريت كل ريسك

الف) سياستهاي ريسك

ب ) متدلوژي ريسك

ج ) زيربناي مديريت ريسك

منابع

تصميم‌گيريهاي مالي يكي از مهمترين حوزه‌هاي رقابتي شركتها به منظور تامين بهينه منابع مالي براي بقا در محيط متلاطم تجاري است. در اين تحقيق‌ با توجه به اهميت موضوع سعي بر آن بوده است تا با شناسايي مهمترين ابعاد ريسك با تمركز بر ريسك مالي، بتوان به نحو بهينه با روش صرف تئوريك مدلي براي اندازه‌گيري ريسك مالي طراحي كرد. در اين راستا، مدل طبقه‌بندي ريسك مالي و شاخصهاي اندازه‌گيري آن، نتيجه‌اي است كه از تحقيق حاضر استخراج مي‌شود.